運用趨勢分析,捕捉長期牛股

根據趨勢理論,一旦趨勢形成則將保持。判斷趨勢的方法通常使用畫線或者觀察,這會存在較大的誤差。贏證軟件采用數學上的最小二乘回歸算法,極大地提高了趨勢識別的精準度。準確把握趨勢,股票操作胸有成竹!

  • 根據采樣點設置自動繪制精準趨勢線
  • 采樣點數量可設置,用來識別不同周期的趨勢
  • 可以設定趨勢識別計算終止日期,識別歷史趨勢
  • 采樣點方法豐富,可以取K線的不同位置進行采樣
  • 自動分析平均偏差率,判斷趨勢的可靠性

我們經常需要判斷股票價格的運行趨勢。為了獲取最準確的運行趨勢,可以使用“最小二乘法”。

最小二乘法可以利用已知點,擬合出一條最佳匹配直線,使得采樣點最均勻地分布在直線兩側。

關于最小二乘法的數學原理,可以參考百度搜索。

使用方法

在個股分析板塊中,打開右側的“趨勢分析”功能板。

設置參數,點擊“計算”按鈕,如下圖所示:

綠色虛線區域是采樣點區域。小的黃色方塊代表采樣點。上圖以40個交易日的收盤價作為采樣點,擬合出一條最佳匹配直線。可以看出,采樣點均勻分布在該直線的兩側,直線整體趨勢向上,說明收盤價呈現整體向上趨勢。

將鼠標光標移動到采樣區域內采樣點黃色小方塊內,可以看到每個采樣點的相關信息,如下圖所示:

強將鼠標光標點移動到采樣區域外實際發生點白色小方塊內,可以看到實際發生值與與測試值得偏差,并看到趨勢預測提示,如下圖所示:

詳細說明

趨勢分析計算有很多可選參數。

【采樣方法】

采樣點可以使用每個交易日的收盤價,也可以使用最高價、最低價、平均價等價格。

【計算截止日期】

默認使用最新的日期作為計算截止日期。也可以設定為任意日期,用于查看最小二乘法的歷史預測準確程度。

【采樣點數】

采樣點個數影響趨勢預測結果。如果采樣點太少,不足以形成準確的預測結果,建議采樣點應該在10個以上。采樣點數越多,可以預測更長期的趨勢;采樣點數較少,用于預測較短期的趨勢。

【計算結果】

最小二乘法最終得到的是一個線性方程(y=ax+b),其中,斜率a表示趨勢的方向和程度。比如正斜率越大,向上趨勢就越明顯。

偏差

偏差的計算方法是樣例點實際價格,與對應的擬合直線上的價格對比,計算出偏差比例。

【最大正偏差】

是在所有采樣點中找到一個最大的正偏差。

【最大負偏差】

是在所有采樣點中找到一個最大的負偏差。

【平均偏差率】

把每個樣例點的偏差取絕對值,累加到一起,之后算出平均數。

偏差分析

使用最小二乘法要注意“平均偏差率”,該數據表示采樣點距離擬合直線的平均偏差率。

平均偏差率越大,說明擬合效果越差,擬合出來的趨勢可靠性就越差。

建議平均偏差率小于1.5%,獲取的趨勢可靠性就比較強。

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